ISSN 0798 1015


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Vol. 41 (Nº 24) Año 2020. Art. 6

Análisis Markov para la estimación del riesgo de crédito en el segmento de consumo de los bancos privados ecuatorianos, durante el período 2017-2018

Markov analysis for the estimation of credit risk in the consumer segment of Ecuadorian private banks, during the period 2017-2018

REVELO, Jorge E. 1; MANCHENO, Carlos A. 2; DONOSO, Diego J. 3; PONCE, Jorge A. 4

Recibido: 23/01/2020 • Aprobado: 12/06/2020 • Publicado 02/07/2020


RESUMEN:

En el presente artículo se muestran los resultados del riesgo de crédito estimado a través del análisis Markov, para cada uno de los bancos privados ecuatorianos. Entre los resultados se destaca que el riesgo de crédito total determinado se encuentra en sintonía con otros países de la región, lo cual, al ser extrapolado a cada institución financiera de la muestra, se obtiene un rango de riesgo entre 6,61% y 9,04%, estableciendo de esta forma el grado de exposición individual.
Palabras clave: riesgo de crédito, análisis Markov, matriz de transición, matriz fundamental

ABSTRACT:

This article shows the results of the credit risk estimated through the Markov analysis for each of Ecuador's private banks. The results show that the that the total credit risk determined is in line with other countries in the region, which, when extrapolated to each financial institution in the sample, gives a risk range between 6.61% and 9.04%, proving in this way the degree of individual exposure.
Keywords: credit risk, Markov analysis, transition matrix, fundamental matrix

Artículo completo en PDFArtículo completo en PDF


1. Docente - Investigador. Facultad de Ciencias Administrativas. Universidad UTE. ORCID 0000-0002-2756-4856 jorge.revelo@ute.edu.ec

2. Docente - Investigador. Facultad de Ciencias Administrativas. Universidad UTE. ORCID 0000-0003-3714-7658 carlos.mancheno@ute.edu.ec

3. Docente - Investigador. Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global. Universidad Complutense de Madrid. Scopus Author ID: 57206276207. didonosocm.es 

4. Docente - Investigador. Facultad de Ciencias Administrativas Universidad UTE. jorge.ponce@ute.edu.ec


Revista ESPACIOS. ISSN 0798 1015
Vol. 41 (Nº 24) Año 2020

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